Outras Estratégias

Derivativos de Renda Variável

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VIX

Estes índices acompanham o desempenho dos contratos futuros que são liquidados em relação ao VIX, o CBOE Volatility Index e a principal medida da volatilidade esperada no mercado de valores, implícita nas opções do S&P 500.

Índices

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Longo Prazo

Os S&P VIX® Long-Term Futures Indices medem o retorno de uma posição longa com rolagem diária nos contratos de futuros do VIX do quarto, quinto, sexto e sétimo mês. A série de índices procura oferecer exposição direcional à volatilidade através de mercados de contratos futuros negociados publicamente.

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Curto Prazo

Os S&P VIX® Short-Term Futures Indices utilizam os preços dos dois próximos contratos futuros do VIX de curto prazo para replicar uma posição com rolagem dos contratos futuros do VIX do mês mais próximo para o mês seguinte, em quantidades fracionárias equivalentes. O resultado é uma posição longa constante com rolagem mensal nos contratos futuros do VIX do primeiro e segundo mês.

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Dinâmicos

Os S&P Dynamic VIX® Futures Indices alocam dinamicamente entre uma estratégia de contratos futuros do VIX de curto e médio prazo através do monitoramento da inclinação da curva de volatilidade implícita. Eles procuram fornecer exposição rentável à volatilidade implícita futura.

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