NOVA YORK, 19 de março de 2024: A S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), o principal provedor de índices do mundo, e a B3, a bolsa do Brasil, anunciaram hoje o lançamento de um novo índice de volatilidade implícita, o primeiro a acompanhar o mercado doméstico do Brasil, com base na metodologia do Cboe Volatility Index (índice VIX®), propriedade da Cboe Global Markets.
Criado para medir a volatilidade de curto prazo implícita nos preços das opções do Ibovespa B3, o índice S&P/B3 Ibovespa VIX oferece uma visão transparente e eficiente de 30 dias das expectativas da volatilidade no mercado brasileiro.
Esse novo benchmark brasileiro busca oferecer aos participantes do mercado uma melhor compreensão da magnitude dos possíveis movimentos no mercado brasileiro de valores e uma ideia de como esses movimentos podem afetar seus portfólios.
"A S&P Dow Jones Indices tem o prazer de colaborar com a B3 nesse importante lançamento, que expande ainda mais o uso de instrumentos de referência baseados em volatilidade, não apenas nos EUA, mas em mercados fundamentais de todo o mundo", disse Tim Brennan, diretor de Mercados de Capital da S&P Dow Jones Indices. "A introdução de índices de volatilidade implícita, como o índice S&P/B3 Ibovespa VIX, reflete o ecossistema líquido de produtos no Brasil e complementa a oferta de índices líderes do mercado da S&P DJI".
"O novo índice acrescenta ao portfólio de produtos da B3 um indicador de volatilidade que pode ser usado por investidores como referência para medir a percepção do risco. O mercado de opções no Brasil atingiu um novo patamar em termos de volume de negociações, o que permitiu o lançamento desse índice e possibilitou trazer para o mercado local uma metodologia que já é consolidada em outras partes do mundo", afirmou Henio Scheidt, gerente de Índices da B3.
A S&P DJI e a Cboe licenciaram o uso da metodologia do índice VIX para várias bolsas de valores e empresas de índices em todo o mundo. Dessa forma, o índice S&P/B3 Ibovespa VIX amplia ainda mais a linha de indicadores de volatilidade implícita da S&P DJI, que medem o sentimento dos investidores e a volatilidade do mercado em todo o mundo.
"A Cboe tem o prazer de trabalhar com a S&P DJI e a B3 para fornecer o licenciamento da metodologia do nosso índice VIX a ser usada em novos mercados", disse Catherine Clay, diretora de Derivativos Globais da Cboe Global Markets. "O lançamento do novo índice da B3 não somente ressalta a utilidade universal e a inovação do índice VIX como benchmark para a volatilidade do mercado acionário, mas também marca uma etapa significativa no aprimoramento do ecossistema financeiro em todas as regiões do mundo. O lançamento do novo índice reflete o reconhecimento da comunidade financeira global do papel importante que o índice VIX tem no fornecimento aos participantes do mercado de um indicador claro e mensurável da volatilidade prevista".
O índice VIX da Cboe é um cálculo projetado para produzir uma medida da volatilidade constante prevista para 30 dias do mercado de valores americano, com base nos preços médios em tempo real das opções de compra e venda do índice S&P 500® (SPX℠). Desenvolvido com base na metodologia do índice VIX, o índice S&P/B3 Ibovespa VIX também utiliza preços de opções em vez de preços de ações em seu cálculo, pois os preços das opções refletem as expectativas dos compradores e vendedores sobre a volatilidade do Ibovespa B3. Embora o índice S&P/B3 Ibovespa VIX não seja um produto negociável, o índice de referência tem como objetivo fornecer visibilidade do sentimento do mercado, o que pode ajudar os participantes do mercado a entender o nível de risco percebido e uma visão de 30 dias do possível espectro de retornos do Ibovespa B3.
