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Perguntas frequentes: a transição da S&P Dow Jones Indices para os critérios de exclusão por envolvimento comercial e as pontuações ESG da S&P Global

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Perguntas frequentes: a transição da S&P Dow Jones Indices para os critérios de exclusão por envolvimento comercial e as pontuações ESG da S&P Global

Sobre a empresa

A S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) é o lar de indicadores icônicos do mercado financeiro, como o S&P 500® e o Dow Jones Industrial Average®. Além disso, é a maior fonte global de conceitos, pesquisa e dados essenciais com base em índices.

A S&P Dow Jones Indices tem sido pioneira no investimento passivo em sustentabilidade por mais de 20 anos, começando em 1999 com o lançamento do Dow Jones Sustainability World Index. Hoje, a S&P DJI oferece um amplo leque de índices e soluções baseadas em índices que abordam diversos objetivos de desempenho e sustentabilidade. Estes índices incluem tanto índices de sustentabilidade ponderados por capitalização de mercado e de base ampla, quanto o S&P 500 ESG Index e índices focados no clima mais temáticos e com objetivos.

1. O que está mudando a S&P DJI? Conforme anunciado anteriormente em 23 de janeiro de 2024, a S&P DJI está implementando mudanças em dois conjuntos de dados que são utilizados para selecionar e identificar empresas elegíveis para possivelmente incluí-las em seu leque de índices de sustentabilidade/ESG.

A S&P DJI está fazendo a transição de todos os índices que atualmente usam as pontuações ESG da S&P DJI para as pontuações ESG da S&P Global. Além disso, a S&P DJI também fará a transição da fonte de dados dos critérios de exclusão por envolvimento comercial, que eram os critérios de exclusão por envolvimento em produtos da Sustainalytics, para os critérios de exclusão por envolvimento comercial da S&P Global no caso de muitos de seus índices.

Tanto os critérios de exclusão por envolvimento comercial quanto as pontuações ESG da S&P Global são publicados pela empresa independente da S&P DJI, a S&P Global Sustainable1 (S1).

Nesta transição para as pontuações ESG da S&P Global, não existirá mudança nenhuma na forma como a pontuação é usada nos índices afetados. As pontuações ESG da S&P Global medem o desempenho e gestão de uma empresa no que diz respeito a riscos, oportunidades e impactos ESG financeiramente relevantes com base em uma combinação de divulgações da empresa, uma análise da mídia e das partes interessadas (MSA), técnicas de modelagem e um engajamento aprofundado da empresa por meio da avaliação de sustentabilidade empresarial (CSA) da S&P Global. Para mais informações sobre as pontuações ESG da S&P Global, confira a Metodologia das pontuações ESG da S&P Global (em inglês).

Em relação à transição dos critérios de exclusão por envolvimento comercial, os critérios de exclusão atuais serão substituídos pelo equivalente direto no conjunto de dados novo e nenhuma modificação será feita nos níveis de envolvimento atuais descritos na metodologia do índice relevante. O conjunto de dados de critérios de exclusão dos padrões globais da Sustainalytics continuará a ser usado quando for pertinente.

2. Como essas decisões foram tomadas? As mudanças serão implementadas com base nos comentários obtidos em uma consulta de mercado realizada pela S&P DJI em 2023. Como parte de seu processo de governança de índices, a S&P DJI realiza consultas de mercado periodicamente para ajudar a informar os clientes, usuários de índices e participantes do mercado sobre propostas de mudanças nas metodologias e para garantir que seus índices e benchmarks continuem a ser oportunos e relevantes e que reflitam as tendências apropriadas do mercado financeiro global, incluindo aquelas relacionadas ao cenário de sustentabilidade em constante evolução.

No início de dezembro de 2023, a S&P DJI realizou uma consulta de mercado descrevendo a proposta de duas mudanças para reunir comentários e opiniões dos principais clientes, usuários de índices e participantes do mercado. A S&P DJI também estendeu o período da consulta no início de janeiro de 2024. Após uma revisão dos resultados da consulta, a S&P DJI anunciou sua decisão em 23 de janeiro de 2024.

A S&P DJI revisa suas metodologias e fontes de dados continuamente para garantir que seus índices utilizem os conjuntos de dados disponíveis mais apropriados a fim de ajudar os índices a atingirem melhor seus objetivos e para que seus clientes tomem decisões mais bem informadas.

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