定量戦略

リスク・コントロール

リスク管理指数はボラティリティ管理を統合することを通じて、投資家がコモディティの動きに連動する一方で、リスク水準を抑えることを目指す革新的な方法を提供します。アルゴリズムが適用され、特定のボラティリティ目標を設定し、観測された過去のボラティリティに基づいて指数への配分を調整することにより、指数のリスク水準をコントロールします。

インデックス名:

1日:

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年初来:

1年:

3年 (年率換算):

5年 (年率換算):

10年 (年率換算):

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算出開始日以前の指数に関する情報はすべて、算出開始日において有効なメソドロジーに従い、仮説に基づいてバックテストされたパフォーマンスであり、実際のパフォーマンスではありません。バックテストされたパフォーマンスは、指数メソドロジーの適用と、パフォーマンスにプラスの影響を及ぼす可能性のある後講釈のメリットおよびファクターに関する知識を用いた構成銘柄の選択を反映しており、結果に影響を及ぼす可能性のあるすべての財務リスクを必ずしも考慮しているわけではなく、生存バイアス/先行バイアスを反映していると考えられる可能性があります。実際のリターンはバックテストされたリターンとは大きく異なる場合があり、バックテストされたリターンを下回ることもあります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。このバックテストされたデータは、「バックワード・データ・アサンプション」を用いて作成されている場合があります。「バックワード・データ・アサンプション」や、一般的なバックテストに関する詳細については、パフォーマンス開示を参照ください。

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- リサーチ - Apr 11, 2021
コモディティ指数のイノベーション：これからの30年間

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