ニューヨーク、2014 年 12 月 3 日 – 世界有数の金融市場指数プロバイダーの 1 つである S&P ダウ・ジョ ーンズ・インデックス（以下「S&P DJI」という）は本日、S&P モメンタム指数の算出を開始すると発表しま した。この指数は最新のファクター・ベース指数ファミリーであり、世界の株式市場において高い相対パ フォーマンスを維持する証券のパフォーマンスを測定するように設計されています。この指数の算出開 始により、重要かつ十分に裏付けされたモメンタム・ファクターを捉えることができ、S&P DJI が提供する 世界トップクラスのファクター・ベース指数ファミリーがさらに強化されることになります。
モメンタム・ファクターは、過去のリターンに基づいて株式のランク付けを行うことにより、向こう 3～12 ヶ 月にわたる株式の相対パフォーマンスを予測することが可能との理論を前提としています。S&P モメンタ ム指数は、リスク調整後価格リターンのモメンタム・スコアが高い銘柄のみから構成されています。透明 性が高くルールに基づいたメソドロジーを通じ、様々な市場のモメンタムを測定すると同時に、ある程度 の流動性や組入銘柄数、売買回転率を維持することを目的としています。
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの戦略指数部門のシニア・ディレクターである Vinit Srivastava は次 のように述べています。「ファクター・ベース指数ファミリーに S&P モメンタム指数を追加できることを光栄 に思います。この最新の指数シリーズは、既存の単一ファクター指数を補完するものであり、オルタナテ ィブ・ベータ戦略から成る戦略的配分ポートフォリオ内でモメンタムの活用を望む投資家や、市場環境が 良好な時に戦術的戦略としてモメンタムの活用を望む投資家に対し、多くの選択肢を提供するものとな ります。」
S&P モメンタム指数は S&P グローバル総合指数 (S&P Global BMI) の組入銘柄から構成されています。 S&P グローバル総合指数はルールに基づいた包括的な指数であり、世界の株式市場のパフォーマンス を測定するように設計されています。S&P モメンタム指数ファミリーは現在、以下の 14 の代表的な指数 から構成されています。
1. S&P モメンタム・グローバル中型大型株
2. S&P モメンタム先進国中型大型株
3. S&P モメンタム先進国中型大型株（除く米国）
4. S&P モメンタム先進国中型大型株（除く日本）
5. S&P モメンタム新興国中型大型株
6. S&P モメンタム欧州中型大型株
7. S&P モメンタム汎アジア中型大型株
8. S&P モメンタム汎アジア（除く日本）中型大型株
9. S&P モメンタム日本中型大型株
10. S&P モメンタム米国中型大型株
11. S&P モメンタム中国 A 株
12. S&P モメンタム南アフリカ
13. S&P 500 モメンタム
14. S&P 欧州 350 モメンタム
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