紐約,2019年5月21日:領先全球的金融指數供應商標普道瓊斯指數(S&P DJI)今天宣佈,旗下的全球環境、社會及管治(ESG)指數家族將增加新成員。藉助標普20年來在ESG指數創新及編算方面的經驗,新增指數將以標普全球1200指數、標普歐洲350指數、S&P/ASX 200指數及標普日本500指數等核心指數為基礎,反映市場表現。
新增指數亦包括標普道瓊斯指數廣為人知的國家及地區大中型股基準指數的ESG版本,涵蓋美洲、歐洲、歐非中東及亞太區。全球ESG指數系列使用增強的ESG評分體系及細化數據,以計算被納入或剔除公司的評分。
標普道瓊斯指數行政總裁Alex Matturri表示:「繼4月推出標普500 ESG指數及ESG評分體系後,我們很高興能夠再次推出新的ESG指數系列。我們致力於提供多元的產品組合,令客戶可以額外從ESG的角度審視投資。新指數為市場參與者提供了重要的投資工具,協助他們實現投資理念的同時取得與主流基準指數一致的投資回報水平。」
標普道瓊斯指數的ESG評分體系是決定指數成份股納入資格和選擇程序的基礎。該ESG評分體系受標普道瓊斯指數管理委員會監管,由ESG數據提供商RobecoSAM旗下的SAM部門計算。該ESG評分體系亦可授權予市場人士獨立使用,以作研究或投資用途。全
球ESG指數成份股資格主要受制於其ESG評分、公司業務範疇以及聯合國全球契約原則(UNGC)。指數成份股將不包括生產或銷售煙草,以及煙草相關產品及服務收益佔其總收益10%以上的公司。任何直接參與具爭議武器業務、或持有另一家參與相關業務公司25%或以上股權的公司亦不會被納入指數。此外,凡違反聯合國全球契約原則或相關評分欠佳的公司,以及在全球行業分類標準(GICS)框架下獲得的標普道瓊斯指數ESG評分屬最低25%的公司也不符合納入資格。儘管成份股資格審核嚴格,但最後得出的ESG版本指數將獲得與其地區或國家基準指數相近的風險與回報水平。
標普道瓊斯指數ESG指數全球主管Reid Steadman指出:「在設計核心地區及國家ESG指數家族時,我們進行了深入的研究,並遵從嚴謹的分析標準,我們為此感到自豪。投資者向來對ESG深感興趣,現時市場參與者亦逐漸將ESG因素與投資融合。透過與SAM的合作,我們推出了增強的ESG評分體系,專門用作指數編算。」