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VIX

이들 지수는 S&P 500 지수 옵션이 암시하는 대로 VIX®, CBOE 변동성 지수, 주식시장의 변동성 예측에 대한 선행지표를 나타내는 선물계약의 성과를 추적합니다.

지수

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장기

S&P VIX® 장기선물 지수는 4, 5, 6, 7개월 VIX 선물계약의 일일 연속 롱 포지션 수익률을 측정합니다. 지수 시리즈는 공개적으로 거래되는 선물시장을 통해 변동성에 대한 방향성 노출을 제공하도록 설계되었습니다.

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단기

S&P VIX® 단기선물 지수는 2개의 차월 단기 VIX 선물계약가격을 활용하여 가장 가까운 달의 VIX 선물을 차월로 동일한 일부금액으로 매일 롤오버하는 포지션을 복제합니다. 그 결과 첫 번째 달과 두 번째 달 VIX 선물계약에서 1개월 롤링 롱 포지션이 일정하게 유지됩니다.

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동적

S&P Dynamic VIX® Futures 지수는 내재변동성 곡선의 가파른 정도를 모니터링하여 단기 및 중기 VIX 선물전략을 동적으로 배분합니다. 선물 내재변동성에 대한 비용효율적인 노출을 제공하도록 설계되었습니다.

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지수 연동 상품

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지수명 상품명 상품 유형
S&P 500 VIX Short-Term Futures 지수 BetaPro S&P 500 VIX ST Futures ETF ETF
S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll 지수 Lyxor S&P 500 VIX Futs EnhRoll ETF C EUR ETF
S&P 500 VIX Short-Term Futures 지수 ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
S&P 500 VIX Short-Term Futures 지수 ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
S&P 500 VIX Mid-Term Futures 지수 ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
S&P 500 VIX Short-Term Futures 지수 ProShares VIX Short-Term Futures ETF
S&P 500 VIX Short-Term Futures 지수 SIMPLEX VIX Short-Term Futures ETF ETF