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アジェンダ
会計CVAの実例を紹介しながら現状を述べる。また、最近の注目な話題であるパンデミック、担保、IBORの恒久的停止、Neural NetによるCVAへの影響を解説いたします。
会計CVAが今年2021年６月から施行されました。それに伴い、各銀行、各ベンダーが今までどのような準備を行い、会計CVAに備えてきたかを解説していきます。また、新型コロナウィルスによるパンデミック期間でCVAがどのように変化してきたか、PLAレポートから考察します。
担保の重要性を再確認しながら、北アメリカ大陸で徐々に浸透されてきている「相手方の格付けにより担保条件を変更する」担保契約のCVAへの影響度を比較します。また、今年１２月にIBORの恒久的停止が予定されており、そのCVAへの影響を定量的に分析します。最後に、今後のxVAの課題を整理しながら機械学習を利用したNeural netによるCVA高速計算エンジンを紹介します。
Details
タイトル: 会計CVAの現状とCVAの注目の課題
日時: 2021年11月17日 (水曜日)
時間: 15:00 (日本標準時)
所要時間: 1 時間
※本ウェビナーは日本語で開催致します。
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