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APACにおける債券市場の拡大は、膨大な発行済債券市場に対する正確な債券価格情報の入手をこれまで以上にチャレンジングにしています。規制や会計の環境は絶えず変化しており、投資家は透明性の向上を求めていることから、価格発見、時価評価、リスク管理のプロセスで使用するための、質の高い独立第三者による債券価格データの需要は高まり続けています。
独立第三者である弊社の債券価格により、社債、国債、ソブリン債、エージェンシー債、地方債に関して透明性が深く確保された流動性データにアクセスできます。複数の情報ソースから入手した市場観測データを、コンポジットとして集約するか、ダイナミック債券プライシングモデルにインプットとして入力することで、290万以上のフィックストインカム商品に対するパラメータ検証された債券価格を毎日生成しています。
会計基準対応を端緒にした時価評価プロセスの厳正化は世界的な潮流です。米国におけるSEC基準2a-5はファンドの時価評価実務の枠組みを規定したもので、運用会社のシニアマネジメントはこの基準に基づき公正価値算定のプロセスを誠実に構築しなくてはなりません。弊社のオンラインポータル、PVRソースは、デューデリジェンス文書、メソドロジー文書、バックテストレポート、プライスチャレンジ統計、その他の関連文書を提供し、コンプライアンス要件の準拠をサポートします。
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ルールベースのクリーニング・アルゴリズムと監査プロセスにより信頼性を確保
複数の日中プライシング時点に加え、特定銘柄に対するライブ・プライシングを利用可能
インプットデータと評価技法に対する完全な透明性
独自の流動性指標に基づくぃリクイディティ・スコアを提供
エキスパートで構成された時価評価チームに直接お問い合わせ
API、SFTP、Portfolio Valuationsプラットフォーム、またはPrice Viewerウェブプラットフォームを通じてデータにアクセス
Video interview | June 2022
Unpacking the U.S. SEC Rule 2a-5
Krishna Shetty, Executive Director in Pricing, Valuation and Reference Data at S&P Global Market Intelligence, discusses the U.S Securities and Exchange Commission (SEC) Rule 2a-5 and modernization of valuation practices with Richard Schwartz, Head of Research at Global Custodian.
Article | June 2022
New SEC Rule on Fair Value Determination Needs Careful Consideration
With the compliance date for the new U.S. SEC Rule on fair value determination (Rule 2a-5) approaching, we discuss with Pensions & Investments how asset owners and fund managers can improve transparency in asset valuations to meet the requirements.
White Paper | January 2022
Financial Inclusion Impact Investing – A New Paradigm
Investing in Financial Inclusion Institutions has enormous potential to positively impact low-income households across the world. Read this white paper to find out how ACTIAM, a sustainable impact investor, partnered with S&P Global to meet the valuation and risk management challenges of investing in FIIs.
Blog | November 2021
Sector Curves for Valuation
Valuation of less-liquid assets is coming under increased regulatory scrutiny. Event risk is on the rise through leveraged buyouts and the macro-outlook is shifting decisively. How can asset managers use data to meet these challenges and satisfy regulators?
Blog | July 2021
Deciphering SEC Rule 2a-5: Getting ahead to comply
The SEC’s rule 2a-5 has established requirements for fund boards to determine fair value in good faith. Ahead of the deadline for compliance, we outline the key considerations and requirements of the rule.
Webinar | June 2021
Dynamic Tolerance Data – Improving the Efficiency of the Daily Pricing Process
S&P Global's Dynamic Tolerance Data enables justification of large moves in valuation that are in-line with the wider market and highlights any bonds that either move contrary to the market or have moved excessively. Listen to this webinar to hear how this additional context allows pricing teams to expedite their daily pricing process, reducing noise associated with spurious challenges and ensuring timely NAV publication.
White Paper | January 2021
Credit Curves - Crucial in a Crisis
The COVID-19 pandemic triggered a structural shift in assessing risk and underlined the importance of superior credit spread curves in a crisis. In this paper we explore the fundamentals and future of credit curves across the fixed income spectrum (bonds, loans and CDS).
債券価格のプライシングには様々な情報源からの市場観測データが使用されます。これらのデータは、ビッド／ミッド／オファー価格として集約されるか、ダイナミックな債券プライシングモデルへインプットされ、その結果290万以上のフィックストインカム商品に対するパラメータ検証された債券価格が毎日生成されます。
社債の価格を入手するには、債券価格データにアクセスする必要があります。社債は店頭（OTC）証券であり、価格は取引所で容易に入手できないためです。S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスは、独自の債券価格プライシング・サービスを提供しています。
S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスは、店頭取引（OTC）債券の価格プライシングを行っています。現地マーケットに精通し、最新のトレード価格とインディケーションレベル情報へアクセスすることで、270万以上の社債、地方債、証券化債、ソブリン債のプライシングに関する透明のある債券価格を提供することができます。
証券属性データは、個々証券の正確な条件について情報を提供します。弊社のサービスでは、各証券に対するクーポン・満期・業種セクター業種セクター情報に加え、業種セクター・発行体・証券の各レベルに対する情報についても詳細を提供しています。
2022年9月に施行されたSEC基準2a-5は、ファンドの評価実務の枠組みを規定するものです。運用会社のシニアマネジメントは、この枠組みに基づいて投資の公正価値算定を誠実に実行するプロセスを構築することが求められます。
SEC基準2a-5は、ファンド投資の公正価値を誠実に決定するシニアマネジメントの義務について要件を定めています。S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスは、フィックストインカムとデリバティブの評価に関する、プライシングプロセスと評価手法の透明性を高めるソリューションを提供しています。
Krishna Shetty
Krishna Shetty is an Executive Director, Head of Americas Corporate and Sovereign Bonds Business Development at S&P Global Market Intelligence.
Karthick Chandrasekaran
Karthick Chandrasekaran is responsible for business development for the Fixed Income pricing and reference Data business at S&P Global Market Intelligence.
