アナリティカル・サービス

信用分析エキスパートチームが、現代の信用リスクをめぐる喫緊の課題への対応をサポートします。

独立した、信頼性が高くかつ客観的な分析サービス

信用分析に関するS&Pグローバルの専門知識とデータをベースに、信用力評価に関する透明性の高い第三者意見をご提供いたします。経験豊富なクオンツアナリストや対象トピックに精通したエキスパートが、貴社の迅速かつ的確な意思決定のために、信用リスク分析とモデリング能力の強化をサポートいたします。アナリティカル・サービスでは、信用リスク管理に関する規制や業界ベストプラクティスについての実践的な知識を駆使し、貴社の分析データを活用しながら、弊社独自のデータ及び確立されたメソドロジーも合わせ、最適なサービスをご提供いたします。

信用分析の専門知識を有効活用

スペシャリスト

多種多様なツールとテクニックに精通した、経験豊富なアナリスト、モデラー、及び対象トピックのエキスパートが貴社をサポートします。

アナリティクス

弊社独自かつグローバルで評価されている業界トップクラスのメソドロジーを活用し、一貫性のある信用リスク評価サービスをご提供します。

データ

デフォルトや回収率等の独自情報をはじめ、実用的なインサイトを得られる豊富なデータセットを活用できます。

信用リスク評価
信用リスクモデリング
早期警告システム（EWS）
ストレステストと会計上の予想信用損失

信用リスク評価

顧客、重要なサプライヤー、取引銀行について、信用力に関する第三者意見が欲しい、移転価格の決定のために関連会社の信用力を評価したい、貸出先の信用リスク評価をしなければならないがリソースに限りがありスケジュール通りにいかない等、様々な課題に応じて、弊社の信用分析の専門家がその解決をサポートします。担当アナリストは、貴社の内部モデルを用いて、あるいは弊社独自の分析ツールを活用して、独立した第三者の意見を提供します。

複数の業種や国にまたがってプライベートデット投資を行っている、残高を積み増したい、あるいは、取引量が限定的であり、データの拡充や分析ツールの導入の為に大きな投資を決断することは合理的ではない、というような場合、弊社のアナリティカル・サービスチームにご相談ください。様々なソリューションを活用して信用リスク評価をお手伝いします:

Credit Assessment Scorecards 様々なアセットの信用リスクを評価するツール。
RiskGauge™ また市場データ・ファンダメンタルズ情報に基づいて信用リスクを評価する相互的な分析ツールおよびレポートを提供。
Climate Credit Analytics 多様な気候変動シナリオをベースに、移行リスク・物理的リスクが対象企業の財務と信用力に及ぼす影響を評価するツール。
Climate RiskGauge 気候変動の行リスク・物理的リスクが企業の信用力に及ぼす財務的影響を予測するツール。

信用リスクモデリング

デフォルト率（PD）やデフォルト時損失（LGD）を算出するモデルを開発・改良したい、IFRS 9やCECLベースの貸倒引当金や規制資本を算定するためにリスクパラメータをアップデートしたい、ESGと気候変動に関するリスクを分析できる最新のアナリティクスを開発したい等の課題をお持ちでしょうか。

弊社の信用分析の専門家が、豊富な経験に基づき、多種多様な要件に応じたモデルの開発・バックテスト・実装をサポートします。さらにこのアナリティカル・サービスでは、信用サイクルの調整やマクロ経済シナリオによるオーバーレイが可能な最新モデルを活用したベンチマークの提供を通じて、企業の内部モデルの構築も支援します。担当エキスパートが、モデルのリスク管理、モニタリング、ドキュメンテーションに関するベストプラクティスの実践に必要な専門知識とガイダンスを提供します。

さらにクオンツアナリストが、定性・定量アプローチを組み合わせて、内部モデルの検証やキャリブレーションをサポートし、モデルのパフォーマンスに関する公正な検証結果レポートとモデルの改善・改訂に向けたロードマップを提供します。

早期警告システム（EWS：Early Warning Systems）

現在の不安定な市場環境の中でも、ダイナミックに変化する信用力（特に非上場企業の信用力）の推移を把握したい、自社の信用リスク分析システムで、実際に支払延滞や債務不履行が発生する前に、余裕をもって支払リスクを抱える借り手を特定したい、リスク監視機能を活用し、損失軽減策を実行するのに必要な十分な時間を確保したい等、課題に直面していませんか？

S&P Capital IQ、その他各種データソースを活用し、貴社の信用リスクの推移をモニタリングできるダッシュボードを構築します。さらにソーシャルメディアのデータを活用し、API経由で定評あるプラットフォームからアラートを送信するソリューションも設計できます。また、API接続やフラットファイル経由で信用情報機関や証券取引所のデータを集約することにより、他の金融機関からの借り入れを特定し、借り手の資金調達構造の全体像を共通のプラットフォーム上で確認することも可能です。

アラートをカスタマイズすることで貴社の変化に対する対応力は強化され、リスク環境の変化にも適応できます。
事業分野、地域、業界ごとにアラートのトリガーを設定することで、ポートフォリオの特性を踏まえた詳細なモニタリングが可能です。
組織ごとのニーズに合わせてダッシュボードやレポートを作成し、さらにリスク環境の変化に応じてコンテンツを随時更新できます。

ストレステストと会計上の予想信用損失

金融ショックに対する自社の耐性を測定するため、規制ストレステストを実施する必要がありますか？特定の市場ショックや新たな地政学的シナリオ、セキュリティ・イベントに対する耐久力を強化するために内部ストレステストやシナリオ分析を行っていますか？

弊社の専門家が、ICAAP、IFRS 9、CECLに加え、意思決定の効率化に向けた戦略的資本計画の策定など、多様なリスクの定量化プロセスをサポートします。また、規制シナリオの前提条件に則して、気候変動など新たなリスクに関する調整を織り込むことも可能です。さらに、規制上、あるいは経営上のレポートを作成する場合でも、弊社のアナリストが、モデルの実行や、データの可視化、ビジネスインテリジェンス・ツールを活用したレポートの作成において貴社のリスクチームをサポートします。

内部メソドロジーに加えて、S&Pグローバルが提供する多様なソリューションをご利用いただけます:

IFRS 9 および CECL予想信用損失: 弊社独自のデフォルトおよび格付け推移データ、マクロ経済を考慮したモデルに基づいて予想信用損失を予測します。
Macro-Scenario Model: ユーザー設定または事前に定義したマクロ経済シナリオに基づき、企業の信用リスクの推移を把握できます。
Alternative Economic Scenarios: 実績あるモデルベースのシナリオにより、金融機関と企業によるリスクの測定と規制要件の遵守に必要なマクロ経済およびマクロ金融変数の設計・開発・定量化に関する全プロセスを支援します。

気候変動ストレステスト

Climate Credit Analytics を用いて、複雑な気候変動シナリオを財務パフォーマンスの成長ドライバーに落とし込み、さらに多様な業界の数千社にのぼる企業について、カウンターパーティとポートフォリオレベルの分析を実行できます。

信用リスク評価
- 信用リスク評価
  
  信用リスク評価
  顧客、重要なサプライヤー、取引銀行について、信用力に関する第三者意見が欲しい、移転価格の決定のために関連会社の信用力を評価したい、貸出先の信用リスク評価をしなければならないがリソースに限りがありスケジュール通りにいかない等、様々な課題に応じて、弊社の信用分析の専門家がその解決をサポートします。担当アナリストは、貴社の内部モデルを用いて、あるいは弊社独自の分析ツールを活用して、独立した第三者の意見を提供します。
  
  複数の業種や国にまたがってプライベートデット投資を行っている、残高を積み増したい、あるいは、取引量が限定的であり、データの拡充や分析ツールの導入の為に大きな投資を決断することは合理的ではない、というような場合、弊社のアナリティカル・サービスチームにご相談ください。様々なソリューションを活用して信用リスク評価をお手伝いします:
  
  Credit Assessment Scorecards 様々なアセットの信用リスクを評価するツール。
  
  RiskGauge™ また市場データ・ファンダメンタルズ情報に基づいて信用リスクを評価する相互的な分析ツールおよびレポートを提供。
  
  Climate Credit Analytics 多様な気候変動シナリオをベースに、移行リスク・物理的リスクが対象企業の財務と信用力に及ぼす影響を評価するツール。
  
  Climate RiskGauge 気候変動の行リスク・物理的リスクが企業の信用力に及ぼす財務的影響を予測するツール。
信用リスクモデリング
- 信用リスクモデリング
  
  信用リスクモデリング
  
  デフォルト率（PD）やデフォルト時損失（LGD）を算出するモデルを開発・改良したい、IFRS 9やCECLベースの貸倒引当金や規制資本を算定するためにリスクパラメータをアップデートしたい、ESGと気候変動に関するリスクを分析できる最新のアナリティクスを開発したい等の課題をお持ちでしょうか。
  
  弊社の信用分析の専門家が、豊富な経験に基づき、多種多様な要件に応じたモデルの開発・バックテスト・実装をサポートします。さらにこのアナリティカル・サービスでは、信用サイクルの調整やマクロ経済シナリオによるオーバーレイが可能な最新モデルを活用したベンチマークの提供を通じて、企業の内部モデルの構築も支援します。担当エキスパートが、モデルのリスク管理、モニタリング、ドキュメンテーションに関するベストプラクティスの実践に必要な専門知識とガイダンスを提供します。
  
  さらにクオンツアナリストが、定性・定量アプローチを組み合わせて、内部モデルの検証やキャリブレーションをサポートし、モデルのパフォーマンスに関する公正な検証結果レポートとモデルの改善・改訂に向けたロードマップを提供します。
早期警告システム（EWS）
- 早期警告システム（EWS）
  
  早期警告システム（EWS：Early Warning Systems）
  現在の不安定な市場環境の中でも、ダイナミックに変化する信用力（特に非上場企業の信用力）の推移を把握したい、自社の信用リスク分析システムで、実際に支払延滞や債務不履行が発生する前に、余裕をもって支払リスクを抱える借り手を特定したい、リスク監視機能を活用し、損失軽減策を実行するのに必要な十分な時間を確保したい等、課題に直面していませんか？
  
  S&P Capital IQ、その他各種データソースを活用し、貴社の信用リスクの推移をモニタリングできるダッシュボードを構築します。さらにソーシャルメディアのデータを活用し、API経由で定評あるプラットフォームからアラートを送信するソリューションも設計できます。また、API接続やフラットファイル経由で信用情報機関や証券取引所のデータを集約することにより、他の金融機関からの借り入れを特定し、借り手の資金調達構造の全体像を共通のプラットフォーム上で確認することも可能です。
  
  アラートをカスタマイズすることで貴社の変化に対する対応力は強化され、リスク環境の変化にも適応できます。
  
  事業分野、地域、業界ごとにアラートのトリガーを設定することで、ポートフォリオの特性を踏まえた詳細なモニタリングが可能です。
  
  組織ごとのニーズに合わせてダッシュボードやレポートを作成し、さらにリスク環境の変化に応じてコンテンツを随時更新できます。
ストレステストと会計上の予想信用損失
- ストレステストと会計上の予想信用損失
  
  ストレステストと会計上の予想信用損失
  金融ショックに対する自社の耐性を測定するため、規制ストレステストを実施する必要がありますか？特定の市場ショックや新たな地政学的シナリオ、セキュリティ・イベントに対する耐久力を強化するために内部ストレステストやシナリオ分析を行っていますか？
  
  弊社の専門家が、ICAAP、IFRS 9、CECLに加え、意思決定の効率化に向けた戦略的資本計画の策定など、多様なリスクの定量化プロセスをサポートします。また、規制シナリオの前提条件に則して、気候変動など新たなリスクに関する調整を織り込むことも可能です。さらに、規制上、あるいは経営上のレポートを作成する場合でも、弊社のアナリストが、モデルの実行や、データの可視化、ビジネスインテリジェンス・ツールを活用したレポートの作成において貴社のリスクチームをサポートします。
  
  内部メソドロジーに加えて、S&Pグローバルが提供する多様なソリューションをご利用いただけます:
  
  IFRS 9 および CECL予想信用損失: 弊社独自のデフォルトおよび格付け推移データ、マクロ経済を考慮したモデルに基づいて予想信用損失を予測します。
  
  Macro-Scenario Model: ユーザー設定または事前に定義したマクロ経済シナリオに基づき、企業の信用リスクの推移を把握できます。
  
  Alternative Economic Scenarios: 実績あるモデルベースのシナリオにより、金融機関と企業によるリスクの測定と規制要件の遵守に必要なマクロ経済およびマクロ金融変数の設計・開発・定量化に関する全プロセスを支援します。
  
  気候変動ストレステスト
  
  Climate Credit Analytics を用いて、複雑な気候変動シナリオを財務パフォーマンスの成長ドライバーに落とし込み、さらに多様な業界の数千社にのぼる企業について、カウンターパーティとポートフォリオレベルの分析を実行できます。